Що таке арбітраж криптовалюти і як він працює

117
0

Арбітраж крипти - один із найприбутковіших способів торгівлі криптовалютами. Основна стратегія арбітражу полягає в тому, щоб купити монету на торговельній платформі, де вона коштує дешевше, і продати її на іншій платформі, де вона коштує дорожче. Прибуток при цьому формується з різниці курсів на актив на різних майданчиках.

Основними платформами, на яких відбувається арбітражна торгівля криптою, є криптовалютні біржі, але в угодах можуть також використовуватися платіжні сервіси, банки і навіть криптовалютні обмінники.

При використанні складних арбітражних зв'язок заробіток трейдера може становити до 20% за одну угоду (але більшість угод арбітражника приносить приблизно 1-2% прибутку). При цьому важливо пам'ятати, що потенційно висока прибутковість арбітражу межує з високою складністю цього типу заробітку.

Нижче в статті ми докладніше розглянемо, які існують типи арбітражу, що таке арбітражна зв'язка, який софт допоможе швидше знаходити вигідні арбітражні угоди і як можна автоматизувати арбітражну торгівлю.

Стаття написана за матеріалами сайту cryptonisation.

Що таке арбітраж криптовалюти простими словами

Арбітраж криптовалют - це тип торгівлі криптовалютами, згідно якому трейдер заробляє, використовуючи різницю в курсах монети на різних торговельних майданчиках або ринках. Така різниця мовою арбітражників називається спредом.

Найпростіше зрозуміти, що таке арбітраж, на прикладі. Припустимо, вартість криптовалюти X на біржі Binance 10 USDT, а на біржі Bybit - 12 USDT. Трейдер може купити монету на Binance, перевести її на свій гаманець на біржі Bybit і потім продати. Прибуток трейдера без урахування торгових комісій і вартості газу в блокчейні складе 2 USDT (20%). Кілька таких угод можуть принести трейдеру чималий прибуток.

Різниця між арбітражною торгівлею і звичайною торгівлею на біржі полягає в тому, що під час класичної торгівлі трейдер може деякий час перебувати в угоді після того, як відкрив ордер. Арбітражна угода відбувається миттєво і використовує неефективність ціноутворення в моменті.

Як працює арбітраж криптовалют

Розглянемо, як працює арбітраж криптовалют на менш абстрактному прикладі. Припустимо, на спотовому ринку біржі Bittrex торговельну пару ADAUSD продають за ціною 0.25948, а на біржі Bitfinex цю саму пару пропонують купити за ціною 0.26460. Різниця між цінами - 0.00512 USD. Перевіримо, який прибуток може отримати трейдер у цій зв'язці:

  1. Трейдер здійснює купівлю ADA на Bittrex на 100 USD (за вказаним вище курсом вийде приблизно 385 монет ADA). Комісія за купівлю на спотовому ринку Bittrex становитиме 0.75% (комісія тейкера) - у нашому прикладі це буде рівносильно 75 центам;
  2. Далі потрібно перевести монети з гаманця біржі Bittrex на гаманець біржі Bitfinex. На цьому етапі користувачеві потрібно сплатити комісію на виведення криптовалюти з біржі Bittrex (1 ADA) і вартість газу в мережі Cardano (у середньому вона становить 0.17 USD). Bitfinex дає змогу поповнювати акаунт користувача криптовалютою безкоштовно;
  3. Після переказу куплених монет ADA на Bitfinex у гаманці трейдера буде приблизно 384 ADA. Трейдер переходить на спотовий ринок Bitfinex і продає ADA за ціною 0.2646 за монету й отримує 101.61 USD. При цьому потрібно врахувати, що під час продажу маркет-ордером (за поточною ринковою ціною) з трейдера зніметься комісія в 0.2% (комісія тейкера) - у нашому прикладі приблизно 20 центів;
  4. Разом загальний прибуток трейдера складе 22 центи або 0.22%.

Для швидких розрахунків відсотка прибутку арбітражні трейдери використовують таблиці або спеціальне ПЗ, тому вручну рахувати прибуток не доведеться.

Види арбітражу крипти

Арбітраж криптовалюти ділиться на кілька видів, основні з яких внутрішньобіржовий і міжбіржовий.

Внутрішньобіржовий

Сенс внутрішньобіржового арбітражу полягає в тому, що торгівля відбувається в різних парах всередині однієї біржі. Наприклад арбітражник купує ETH за USDT, потім продає його за BTC. BTC продає за стейблкоїн.

Міжбіржовий

Міжбіржовий арбітраж, як зрозуміло з назви, відбувається між ринками різних майданчиків. Такий тип арбітражу також поділяється на кілька видів. Найпопулярнішими є простий і трикутний арбітраж.

  • Простий. У цьому типі арбітражу використовуються зв'язки з двох цін на актив на різних майданчиках або ринках;
  • Трикутний. У трикутному арбітражі використовуються зв'язки з трьох активів (але може бути і більше). Угода в трикутному арбітражі часто будується на основі спредів у крос-курсах.

Зв'язки в арбітражі: структура та алгоритм дій

Будь-яка арбітражна угода незалежно від кількості передбачуваних кроків може бути зведена до простої схеми:

  1. Знайдіть зв'язку, розрахуйте прибуток або скористайтеся вже готовими розрахунками;
  2. Купуйте криптовалюту в одному місці за низькою ціною, сплативши всі комісії;
  3. Здійсніть проміжну угоду (для зв'язок з декількох кроків);
  4. Продайте куплену криптовалюту в іншому місці за високою ціною, сплативши всі комісії.
  5. Повторюйте попередні кроки поки зв'язка залишається вигідною.

Шукати зв'язки для арбітражу можна і вручну, але набагато простіше використовувати для цього спеціальний софт.

Софт для арбітражу

ПЗ, яке найчастіше використовується для арбітражу, зводиться до трьох видів софту: сканери, скрінери та арбітражні боти.

Сканери курсів

Сканер - це програма, яка відстежує ціни на криптовалюти на різних майданчиках і відразу показує вигідні зв'язки. Найчастіше сканери платні - доступ може коштувати близько $100 на місяць. У безкоштовних сканерах або безкоштовних версіях платних варіантів є або затримки під час оновлення інформації, або обмеження на рівень спреду в показаних зв'язках (наприклад, не показують зв'язки з прибутком понад 1%).

До такого ПЗ належить, наприклад, Spreadscan, Cryptohopper або p2pArmy. Однак трейдери, схильні отримувати інформацію безкоштовно, віддають перевагу скринерам.

ПЗ для порівняння курсів

Як менш автоматизовану альтернативу сканерам, трейдери можуть використовувати програмне забезпечення, яке показує курси криптовалют на різних біржах. Такі платформи не показують готові зв'язки, але дають змогу налаштувати список криптовалют для відстеження їхніх цін на різних майданчиках. При цьому, шукати зв'язки трейдеру доведеться вручну.

У лексиконі арбітражників таке ПЗ прийнято називати скринерами. У цьому розумінні до скринерів належать різні класи платформ, наприклад: популярний веб-сервіс TradingView, власне скринер DEX-бірж Dexscreener і навіть агрегатори Coingecko і Coinmarketcap.

Арбітражні боти

Вершина сьогоднішнього рівня автоматизації арбітражної торгівлі - арбітражні боти. Такі торгові роботи самостійно відстежують зв'язки і здійснюють за ними угоди. Найчастіше боти використовуються в трикутних зв'язках і працюють у рамках однієї біржі, але можна знайти робота і з більш широкою спеціалізацією. До популярних роботів належать, наприклад, TriangularArbitrage і Bitcoin Dealer.

Чи законний арбітраж криптовалют

Залежить від вашої юрисдикції. Криптовалютне законодавство країн дуже сильно різниться, тому неможливо дати чітку відповідь на це питання.

Плюс необхідно пам'ятати, що біржі, платіжні сервіси та інші торговельні майданчики можуть обмежувати доступ для користувачів з певних юрисдикцій. А, наприклад, банки можуть обмежувати кількість і обсяг операцій за своїми картками.

Також потрібно врахувати, що в деяких країнах будь-які операції з криптовалютами оподатковуються.

Арбітраж криптовалют: головне

Резюмуємо інформацію:

  • Арбітраж криптовалют - прибутковий, але складний спосіб заробітку на крипті;
  • Його сенс полягає в тому, щоб купити монету в одному місці дешевше, і одразу ж продати її в іншому місці дорожче - трейдер отримує прибуток з різниці в цінах криптовалют;
  • Найпопулярніші види арбітражу - внутрішньобіржовий і міжбіржовий;
  • Ситуація на ринку, в якій арбітражний трейдер може заробити, називається зв'язкою;
  • Шукати вигідні зв'язки можна за допомогою сканерів і скринерів;
  • Для автоматизації арбітражної торгівлі можна використовувати арбітражних роботів.

Більше актуальної інформації в телеграм каналі https://t.me/cryptonisation

Коментарі

Ще немає коментарів, будьте першим!

Читайте також